Cómo Leccionar Opciones De Colección

Puedo recoger el Seguro Social y el desempleo al mismo tiempo? Continuar leyendo abajo FUENTE DE IMAGEN: GETTY IMAGES. La buena noticia es que hay un par de programas en el lugar para ayudar a los estadounidenses mayores a mantenerse a flote financieramente después de la pérdida de un trabajo. El primero, el seguro de desempleo, está disponible para los trabajadores de todas las edades que cumplen con los criterios de los programas. El segundo, la Seguridad Social, se limita a los que tienen 62 años o más. Y si eres elegible para ambas opciones, heres algunas buenas noticias: Usted puede recoger la Seguridad Social y el desempleo, al mismo tiempo. Si usted debe, sin embargo, es otra historia, especialmente porque puede llegar a encontrar que un beneficio reduce el otro. Cómo funciona el desempleo Más de tonto si pierde su trabajo por causas ajenas a su cuenta, en lugar de ser despedido por causa, y cumplir con los programas de otros requisitos de elegibilidad, puede recibir beneficios de desempleo por un período fijo de tiempo - en la actualidad 26 semanas , Aunque esto puede cambiar en función de las condiciones económicas y otros factores. Mientras que su cantidad de beneficio dependerá de cuánto dinero estaba ganando, cada estado tiene un máximo semanal que dará a los beneficiarios. En Nueva York, por ejemplo, el beneficio semanal máximo es de 420. Doble inmersión Continuar leyendo Abajo Sin embargo, la mayoría de las personas que reciben prestaciones de desempleo encuentran que no son suficientes para mantenerse a flote financieramente. Si usted tiene 62 años o más y en desempleo, puede ser tentado a empezar a cobrar beneficios del Seguro Social. Y técnicamente hablando, se le permite hacer eso. Sin embargo, hay una captura. Mientras que la Administración del Seguro Social no se preocupa si usted está recibiendo cheques de desempleo, los estados que pagan beneficios de desempleo no siempre estarán bien si usted recibe cheques de Seguro Social. Así que en algunos estados, sus beneficios de desempleo pueden reducirse si también está recibiendo Seguro Social. La forma en que el desempleo funciona en esos estados es que los ingresos que recibe mientras recauda los beneficios se usan para reducir esos beneficios. En algunos estados, el ingreso a tiempo parcial reducirá realmente sus beneficios de dólar por dólar, de modo que si usted normalmente califica para 400 por semana, pero salga, trabaje y gane 100, solo terminará con 300 beneficios de desempleo. Esta es la razón por reclamar el Seguro Social no puede ser todo lo que es ventajoso, mientras que usted está en el desempleo. No sea tan rápido para reclamar la Seguridad Social Si usted es lo suficientemente mayor para recoger la Seguridad Social y de repente se encuentran sin trabajo, aquí está otra razón para mantener a raya en reclamar sus beneficios: A menos que usted ha alcanzado su plena edad de jubilación (que para la mayoría de los trabajadores de más edad actual es Ya sea 66 o 67), youll tomar un golpe por saltar el arma. Por cada año que reclame anticipadamente el Seguro Social, sus beneficios se reducirán en 6,67 por hasta 36 meses, y luego 5 más allá de ese punto. Así que si usted reclama el Seguro Social a los 62 años cuando su plena edad de jubilación no es hasta 66, terminará perdiendo 25 de sus beneficios. Peor aún, esa reducción se llevará a cabo para el resto de su vida. Si sus beneficios de desempleo no son suficientes para cubrir sus costos de vida, tiene algunas opciones distintas del Seguro Social. Primero, si tiene un fondo de emergencia. Usted puede sumergir en sus ahorros para marearse hasta que una nueva oportunidad de trabajo viene a su manera. Después de todo, eso es lo que está allí para. En segundo lugar, si usted es bastante viejo ser elegible para el Seguro Social, significa que usted es también bastante viejo retirar el dinero de una cuenta del retiro como un 401 (k) o IRA sin la pena. Si bien el aprovechamiento de una cuenta de jubilación a principios puede no ser ideal, a menudo tiene más sentido financiero que reclamar la Seguridad Social temprano. La mayoría de los jubilados casi no invierten tan agresivamente como pueden tener en sus primeros años. Lo que esto significa es que debido a que su dinero está probablemente en inversiones más seguras, es probable que no crezca a la tasa que alguna vez lo hizo. Reivindicación de la Seguridad Social a principios dará lugar a una reducción del 6,67 al año en beneficios, al menos al principio, por lo menos sus inversiones personales están ganando que tanto o más, que también podría retirarse de sus ahorros por el momento y dejar sus prestaciones de la Seguridad Social sin tocar. Recuerde, usted puede recolectar el Seguro Social y el desempleo al mismo tiempo, pero si usted desea ir esa ruta es una historia totalmente diferente. Sólo sé esto: Si bien hay un montón de buenas razones para detener en el Seguro Social, siempre debe solicitar los beneficios de desempleo tan pronto como youre despedido. Usted tiene derecho a esos beneficios no importa su edad, por lo que también podría reclamarlos. La bonificación del Seguro Social de 15.834 mayoría de los jubilados completamente pasar por alto Si usted es como la mayoría de los estadounidenses, youre algunos años (o más) detrás de sus ahorros para la jubilación. Sin embargo, un puñado de secretos poco conocidos de seguridad social podría ayudar a asegurar un aumento en sus ingresos de jubilación. Por ejemplo: un truco fácil podría pagarle tanto como 15.834 más. Cada año Una vez que aprenda a maximizar sus beneficios del Seguro Social, pensamos que podría retirarse con confianza con la paz de la mente fueron todos después. Simplemente haga clic aquí para descubrir cómo aprender más sobre estas estrategias. Pruebe cualquiera de nuestros servicios de boletín Foolish gratis durante 30 días. Tontos no todos pueden tener las mismas opiniones, pero todos creemos que teniendo en cuenta una amplia gama de ideas nos hace mejores inversores. El Motley Fool tiene una política de divulgación. Conceptos básicos sobre las OPCIONES: Cómo elegir el precio de huelga adecuado El precio de ejercicio de una opción es el precio al que se puede ejercer una opción de compra o de compra. También conocido como el precio de ejercicio. La elección del precio de ejercicio es una de las dos decisiones clave (el otro es el momento de expiración) que un inversor o comerciante tiene que hacer con respecto a la selección de una opción específica. El precio de la huelga tiene un énfasis enorme en cómo su comercio de la opción jugará hacia fuera. Siga leyendo para aprender acerca de algunos principios básicos que deben seguirse al seleccionar el precio de ejercicio para una opción. Consideraciones sobre el precio de la huelga Asumiendo que usted ha identificado la acción en la que desea realizar una operación de opción, así como el tipo de estrategia de opción, como comprar una llamada o escribir un put, las dos consideraciones más importantes para determinar el precio de ejercicio son ( A) su tolerancia al riesgo. Y (b) su recompensa de riesgo-recompensa deseada. a. Tolerancia al riesgo Permite decir que está considerando comprar una opción de compra. Su tolerancia al riesgo debe determinar si usted considera una opción de compra en el dinero (ITM), una llamada al dinero (ATM) o una llamada fuera del dinero (OTM). Una opción de ITM tiene una mayor sensibilidad - también conocida como la opción delta - al precio de la acción subyacente. Por lo tanto, si el precio de la acción aumenta en una cantidad determinada, la llamada ITM ganaría más que una llamada ATM o OTM. Pero lo que si el precio de las acciones disminuye El mayor delta de la opción ITM también significa que disminuiría más que una llamada ATM o OTM si el precio de la acción subyacente cae. Sin embargo, dado que una llamada ITM tiene un valor intrínseco más alto para empezar, puede recuperar parte de su inversión si la acción sólo disminuye en una cantidad modesta antes de la expiración de la opción. segundo. Recompensa de riesgo-recompensa Su recompensa de riesgo-recompensa deseada simplemente significa la cantidad de capital que desea arriesgar en el comercio y su objetivo de beneficio proyectado. Una llamada ITM puede ser menos riesgosa que una llamada OTM, pero también cuesta más. Si sólo desea apostar una pequeña cantidad de capital en su idea de comercio de llamadas, la llamada OTM puede ser la mejor opción de perdón. Una llamada OTM puede tener una ganancia mucho mayor en términos porcentuales que una llamada ITM si la acción sube más allá del precio de ejercicio, pero en general, tiene una probabilidad significativamente menor de éxito que una llamada ITM. Esto significa que a pesar de que usted plunk abajo una cantidad más pequeña de capital para comprar una llamada de OTM, las probabilidades que usted podría perder la cantidad total de su inversión son mayores que con una llamada de ITM. Teniendo en cuenta estas consideraciones, un inversionista relativamente conservador puede optar por una llamada ITM o ATM, mientras que un operador con una alta tolerancia al riesgo puede preferir una llamada OTM. Los ejemplos de la siguiente sección ilustran algunos de estos conceptos. Huelga Selección de precios: Ejemplos Vamos a considerar algunas estrategias de opciones básicas en buena ole General Electric (NYSE: GE), un holding principal para muchos inversionistas norteamericanos y una acción que es ampliamente percibida como un proxy para la economía de los Estados Unidos. GE se derrumbó por más de 85 en un período de 17 meses comenzando en octubre de 2007, cayendo a un mínimo de 16 años de 5,73 en marzo de 2009 como la crisis de crédito global puso en peligro su filial de GE Capital. La acción se recuperó de manera constante desde entonces, ganando 33,5 en 2013 y cerrando a 27,20 el 16 de enero de 2014. Vamos a suponer que queremos el comercio de las opciones de marzo de 2014 en aras de la simplicidad, ignoramos el spread bid-ask y utilizar el último precio negociado De las opciones de marzo a partir del 16 de enero de 2014. Los precios de las put y calls de GE en marzo de 2014 se muestran en los cuadros 1 y 3 a continuación. Utilizaremos estos datos para seleccionar los precios de ejercicio de tres estrategias de opciones básicas - la compra de una compra, la compra de una oferta y la redacción de una llamada cubierta - para ser utilizados por dos inversionistas con una tolerancia al riesgo muy divergente, Carla Conservadora y Rick Rick. Escenario 1 - Carla y Rick son optimistas en GE y le gustaría comprar las llamadas de marzo en él. Tabla 1: Llamadas de marzo de 2014 de GE Con ​​el comercio de GE a las 27.20, Carla cree que puede negociar hasta 28 en marzo en términos de riesgo a la baja. Ella piensa que la acción podría declinar a 26. Ella por lo tanto opta por la llamada del 25 de marzo (que es in-the-money o ITM) y paga 2.26 para ella. El 2,26 se conoce como la prima o el costo de la opción. Como se muestra en la Tabla 1, esta llamada tiene un valor intrínseco de 2,20 (es decir, el precio de la acción de 27,20 menos el precio de ejercicio de 25) y el valor de tiempo de 0,06 (es decir, el precio de llamada de 2,26 menos el valor intrínseco de 2,20). Rick, por el contrario, es más optimista que Carla, y siendo un tomador de riesgos, está buscando un mejor porcentaje de recompensa incluso si eso significa perder la cantidad total invertida en el comercio si no funciona. Por lo tanto, opta por la llamada 28, y paga 0,38 por ello. Dado que se trata de una llamada OTM, sólo tiene valor de tiempo y no tiene valor intrínseco. El precio de las llamadas de Carlas y Ricks, a lo largo de una gama de precios diferentes para las acciones de GE por opción de vencimiento en marzo, se muestra en la Tabla 2. Tenga en cuenta que Rick sólo invierte 0,38 por llamada, y esto es lo más que puede perder sin embargo, Es solamente provechoso si las negociaciones de GE sobre 28.38 (28 precio de la huelga 0.38 precio de llamada) antes de la expiración de la opción. Por el contrario, Carla invierte una cantidad mucho mayor, pero puede recuperar parte de su inversión, incluso si el stock se reduce a 26 por la opción de caducidad. Rick obtiene ganancias mucho mayores que Carla en un porcentaje si GE se negocia hasta 29 por la opción de caducidad, pero Carla obtendría una pequeña ganancia incluso si GE negocia marginalmente más alto - digamos a 28- por expiración de opciones. Tabla 2: Pagos para las llamadas de Carlas y Ricks Como un aparte, tenga en cuenta los siguientes puntos: Cada contrato de opción generalmente representa 100 acciones. Por lo tanto, un precio de opción de 0,38 implicaría un desembolso de 0,38 x 100 38 para un contrato. Un precio de opción de 2,26 supone un desembolso de 226. Para una opción de compra, el precio de equilibrio es igual al precio de ejercicio más el costo de la opción. En el caso de Carlas, GE debe operar al menos 27,26 antes de la expiración de la opción para que ella se equilibre. Para Rick, el precio de equilibrio es mayor, a 28,38. Las comisiones no se consideran en estos ejemplos (para mantener las cosas simples), pero deben tenerse en cuenta al negociar opciones. Escenario 2 - Carla y Rick son ahora bajistas en GE y le gustaría comprar el marzo pone en él. Carla piensa que GE podría disminuir hasta 26 en marzo, pero quisiera rescatar parte de su inversión si GE sube en lugar de bajar. Por lo tanto, compra el 29 de marzo poner (que es ITM) y paga 2.19 por ello. A partir de la Tabla 3, vemos que esto tiene un valor intrínseco de 1,80 (es decir, el precio de ejercicio de 29 menos el precio de la acción de 27,20) y un valor temporal de 0,39 (es decir, el precio de venta de 2,19 menos el valor intrínseco de 1,80). Desde Rick prefiere swing para las vallas. Él compra los 26 puestos para 0.40. Dado que se trata de un put OTM, se compone enteramente de valor de tiempo y sin valor intrínseco. El precio de Carlas y Ricks pone una gama de diferentes precios para las acciones de GE por la opción expiración en marzo se muestra en la Tabla 4. Tabla 4: Pagos de Carlas y Ricks pone Tenga en cuenta el siguiente punto: Para una opción de venta, el punto de equilibrio Precio igual al precio de ejercicio menos el costo de la opción. En el caso de Carlas, GE debe operar a un máximo de 26,81 antes de la expiración de la opción para que ella se equilibre. Para Rick, el precio de equilibrio es más bajo, a 25,60. Caso 3: Escribir una llamada cubierta Escenario 3 - Carla y Rick poseen acciones de GE y les gustaría escribir las llamadas de marzo a las acciones para obtener ingresos por primas. Las consideraciones de precio de huelga aquí son un poco diferentes, ya que los inversores tienen que elegir entre maximizar sus ingresos de primas, mientras que minimizar el riesgo de la acción se llama de distancia. Por lo tanto, vamos a suponer que Carla escribe las 27 llamadas, que obtener su prima de 0,80. Rick escribe las 28 llamadas, que le dan prima de 0,38. Supongamos que GE cierra a 26.50 a la expiración de la opción. En este caso, dado que el precio de mercado de la acción es inferior a los precios de ejercicio para las llamadas de Carla y Ricks, las acciones no serían llamadas y retendrían el monto total de la prima. Pero, qué pasa si GE cierra a 27.50 a expiración de la opción En ese caso, las acciones de Carlas GE serían rechazadas en el precio de la huelga 27. La redacción de las llamadas habría generado, por tanto, su ingreso neto de primas del importe recibido inicialmente menos la diferencia entre el precio de mercado y el precio de ejercicio, o 0,30 (es decir, 0,80 menos 0,50). Las llamadas de Ricks caducarían sin ejercitarse, lo que le permitiría retener el monto total de su prima. Si GE cierra a las 28.50 cuando las opciones vencen en marzo, las acciones de Carlas GE se cancelarían al precio de ejercicio 27. Puesto que ella ha vendido sus acciones de GE en 27, que es 1.50 menos que el precio de mercado actual de 28.50, su pérdida nocional en el comercio de la escritura de la llamada es 0.80 menos 1.50 - 0.70. Pérdida nominal de Ricks 0,38 menos 0,50 - 0,12. Riesgos de elegir el precio de ejercicio equivocado Si usted es un comprador de llamada o de compra, elegir el precio de ejercicio equivocado puede resultar en la pérdida de la prima completa pagada. Este riesgo aumenta cuanto más lejos está el precio de ejercicio del precio de mercado actual, es decir, fuera del dinero. En el caso de un escritor de llamadas, el precio de ejercicio incorrecto para la llamada cubierta puede dar lugar a que el stock subyacente sea llamado. Algunos inversionistas prefieren escribir ligeramente OTM llamadas para darles un mayor rendimiento si la acción se llama fuera, incluso si significa sacrificar algunos ingresos de primas. Para un escritor puesto. El precio de ejercicio equivocado resultaría en que la acción subyacente se asignara a precios muy por encima del precio de mercado actual. Esto puede ocurrir si la acción se desploma abruptamente, o si hay una venta repentina del mercado que hace que la mayoría de las acciones bajen bruscamente. Puntos a considerar Considere la volatilidad implícita al determinar el precio de ejercicio: La volatilidad implícita es el nivel de volatilidad que está incluido en el precio de la opción. En términos generales, cuanto mayor es el giro de acciones, mayor es el nivel de volatilidad implícita. La mayoría de las acciones tienen diferentes niveles de volatilidad implícita para diferentes precios de ejercicio, como se puede ver en las Tablas 1 y 3, y los comerciantes con opciones experimentadas usan este sesgo de volatilidad como un insumo clave en sus decisiones de negociación de opciones. Los inversionistas de nueva opción deben considerar adherirse a principios básicos tales como abstenerse de escribir llamadas ITM o ATM en acciones con volatilidad implícita moderadamente alta y fuerte impulso ascendente (ya que las probabilidades de que el stock sea rechazado puede ser bastante alto) o mantenerse alejado de Comprar OTM pone o llama a acciones con volatilidad implícita muy baja. Tener un plan de respaldo: El comercio de opciones requiere un enfoque mucho más práctico que la inversión típica de compra y retención. Tener un plan de respaldo listo para sus operaciones de opción, en caso de que haya un cambio repentino en el sentimiento de una acción específica o en el amplio mercado. La decadencia del tiempo puede erosionar rápidamente el valor de sus posiciones de opciones largas, así que considere recortar sus pérdidas y conservar el capital de inversión si las cosas no van a su manera. Evalúe las rentabilidades de los distintos escenarios: Debe tener un plan de juego para diferentes escenarios si tiene la intención de activar activamente las opciones de negociación. Por ejemplo, si usted escribe regularmente llamadas cubiertas, cuáles son los beneficios probables si las acciones se llaman de distancia, frente a no llamado o si usted es muy optimista en una acción, sería más rentable para comprar opciones de corto plazo en una huelga inferior Precio o opciones de mayor duración a un precio de ejercicio más alto Elegir el precio de ejercicio es una decisión clave para un inversor o comerciante de opciones, ya que tiene un impacto muy significativo en la rentabilidad de una posición de opción. Hacer su tarea para seleccionar el precio de ejercicio óptimo es un paso necesario para mejorar sus posibilidades de éxito en el comercio de opciones. Pick las opciones adecuadas para operar en seis pasos Dos grandes beneficios de las opciones son (a) la amplia gama de opciones disponibles y ( B) su versatilidad inherente que permite implementar cualquier estrategia de negociación concebible. Actualmente, las opciones se ofrecen en una amplia gama de acciones, monedas, materias primas, fondos negociados en bolsa y otros instrumentos financieros en cada activo individual, generalmente hay docenas de precios de ejercicio y fechas de vencimiento disponibles. Las opciones también se pueden utilizar para implementar una deslumbrante gama de estrategias de negociación, que van desde llanura-vanilla call / put de compra o escritura, a alcistas o alcistas, spreads de calendario y spreads de relación. Caballos y strangles. y así. Pero estas mismas ventajas también plantean un desafío a la opción neófita, ya que la plétora de opciones disponibles dificulta la identificación de una opción adecuada para el comercio. Siga leyendo para aprender a elegir la opción correcta / s para operar en seis sencillos pasos. Empezamos con la suposición de que ya ha identificado el activo financiero como una acción o ETF que desea negociar con opciones. Es posible que haya llegado a este activo subyacente en una variedad de maneras utilizando un clasificador de acciones. Empleando análisis técnicos o fundamentales. O mediante investigaciones de terceros. O puede ser simplemente una acción o un fondo sobre el cual usted tiene una opinión fuerte. Una vez que haya identificado el activo subyacente. Los seis pasos necesarios para identificar una opción adecuada son los siguientes: Formular su objetivo de inversión Determinar su recompensa riesgo-recompensa Comprobar volatilidad Identificar eventos Diseñar una estrategia Establecer parámetros de opción En mi opinión, el orden mostrado de los seis pasos sigue un proceso de pensamiento lógico Que hace más fácil elegir una opción específica para el comercio. Estos seis pasos pueden memorizarse a través de un práctico mnemotécnico (aunque no en el orden deseado), que significa Parameters, Risk / Reward, Objective, Volatility, Events y Strategy. Una guía paso a paso para elegir una opción Objetivo. El punto de partida al realizar cualquier inversión es su objetivo de inversión. Y el comercio de opciones no es diferente. Qué objetivo quiere lograr con su comercio de opción Es especular sobre una vista alcista o bajista del activo subyacente o es para cubrir el potencial de riesgo a la baja en una acción en la que tiene una posición significativa Está poniendo en el comercio a Ganar algún ingreso de primas. Cualquiera que sea su objetivo específico, su primer paso debe ser formularlo porque constituye la base para los pasos posteriores. Riesgo / Recompensa. El siguiente paso es determinar su recompensa de riesgo-recompensa, que es muy dependiente de su tolerancia al riesgo o apetito por el riesgo. Si usted es un inversor conservador o comerciante. Entonces las estrategias agresivas tales como escribir llamadas desnudas o comprar una gran cantidad de opciones profundas del dinero (OTM) no pueden realmente ser convenidas a usted. Cada estrategia de opciones tiene un perfil de riesgo y recompensa bien definido, así que asegúrese de entenderlo a fondo. Volatilidad . El volatilidad implícita es el determinante más importante de un precio de opción, así que lea bien el nivel de volatilidad implícita de las opciones que está considerando. Compare el nivel de volatilidad implícita con la volatilidad histórica de las acciones y el nivel de volatilidad en el amplio mercado, ya que esto será un factor clave para identificar su opción comercial / estrategia. Eventos: Los eventos se pueden clasificar en dos grandes categorías en todo el mercado y específicas de la población. Los eventos de todo el mercado son aquellos que afectan los mercados amplios, como los anuncios de la Reserva Federal y los lanzamientos de datos económicos, mientras que los eventos específicos de la bolsa son cosas como informes de ganancias, lanzamientos de productos y spin-offs. (Tenga en cuenta que sólo consideramos los eventos esperados aquí, ya que los eventos inesperados son por definición impredecibles y por lo tanto imposibles de factorizar en una estrategia de negociación). Un evento puede tener un efecto significativo en la volatilidad implícita en el período previo a su ocurrencia real, y puede tener un enorme impacto en el precio de las acciones cuando se produce. Por lo tanto, desea aprovechar el aumento de la volatilidad antes de un evento clave, o prefiere esperar en el banquillo hasta que las cosas se establecen Identificar eventos que pueden afectar el activo subyacente puede ayudarle a decidir sobre el vencimiento adecuado para su comercio de opción. Estrategia. Este es el penúltimo paso para elegir una opción. Con base en el análisis realizado en los pasos anteriores, ahora conoce su objetivo de inversión, la recompensa de riesgo-recompensa deseada, el nivel de volatilidad implícita e histórica y los eventos clave que pueden afectar al stock subyacente. Esto hace que sea mucho más fácil identificar una estrategia de opciones específicas. Digamos que usted es un inversionista conservador con una cartera de acciones considerable, y quiere ganar algún ingreso de primas antes de que las empresas comiencen a informar sus ganancias trimestrales en un par de meses. Por lo tanto, puede optar por una estrategia de llamadas cubiertas, que implica escribir llamadas en algunas o todas las acciones de su cartera. Como otro ejemplo, si usted es un inversionista agresivo que le gusta tiros largos y están convencidos de que los mercados están encaminados a una gran disminución dentro de seis meses, puede decidir comprar profundamente OTM pone en los principales índices bursátiles. Parámetros. Ahora que ha identificado la estrategia de opción específica que desea implementar, todo lo que queda por hacer es establecer parámetros de opciones como expiración, precio de ejercicio. Y opción delta. Por ejemplo, es posible que desee comprar una llamada con el vencimiento más largo posible, pero al costo más bajo posible, en cuyo caso una llamada OTM puede ser adecuada. Por el contrario, si desea una llamada con un delta alto, puede preferir una opción ITM. Pasamos por estos seis pasos en un par de ejemplos a continuación. 1. El inversionista conservador Bateman posee 1,000 acciones de McDonalds y está preocupado por la posibilidad de una caída de 5 en el stock durante el próximo mes o dos. Objetivo. Riesgo de cobertura de riesgo en la actual participación de McDonalds (1.000 acciones) el stock (MCD) se cotiza en 93,75. Riesgo / Recompensa. Bateman no le importa un poco de riesgo, siempre y cuando sea cuantificable, pero es renuente a asumir un riesgo ilimitado. Volatilidad . La volatilidad implícita en las opciones de compra ligeramente ITM (precio de ejercicio de 92,50) es de 13,3 para las llamadas de un mes y de 14,6 para las llamadas de dos meses. La volatilidad implícita en las opciones de venta ligeramente ITM (precio de ejercicio de 95,00) es de 12,8 para put de un mes y de 13,7 para put de dos meses. La volatilidad del mercado medida por el índice de volatilidad CBOE (VIX) es de 12,7. Eventos . Bateman desea una cobertura que se extienda más allá del informe de ganancias de McDonalds, que está programado para ser lanzado en poco más de un mes. Estrategia. Buy puts para cubrir el riesgo de una disminución en el stock subyacente. Parámetros de opción. Los MCD de 95 meses de MCD están disponibles en 2,15, mientras que los de 95 meses de dos meses se ofrecen en 2,90. Selección de opción. Puesto que Bateman quiere cubrir su posición de MCD por más de un mes, él va para los dos meses 95 pone. El costo total de la posición put para cubrir 1.000 acciones de MCD es de 2.900 (2,90 x 100 acciones por contrato x 10 contratos) este costo excluye comisiones. La pérdida máxima que incurrirá Bateman es la prima total pagada por las put, o 2.900. Por otro lado, la ganancia teórica máxima es 93.750, lo que ocurriría en el caso extremadamente improbable de que McDonalds se desplome a cero en los dos meses previos a la expiración de las put. Si la acción se mantiene estable y se mantiene sin cambios a 93,75 muy poco antes de que expiren las pujas, tendría un valor intrínseco de 1,25, lo que significa que Bateman podría recuperar aproximadamente 1,250 de la cantidad invertida en las put, o alrededor de 43. 2. Agresivo Comerciante Robin es optimista en las perspectivas de Bank of America, pero tiene capital limitado (1.000) y quiere implementar una estrategia de negociación de opciones. Objetivo. Comprar llamadas especulativas a largo plazo en Bank of America el stock (BAC) se cotiza en 16.70. Riesgo / Recompensa. Robin no le importa perder toda su inversión de 1.000, pero quiere obtener tantas opciones como sea posible para maximizar su beneficio potencial. Volatilidad . La volatilidad implícita en las opciones de compra de OTM (precio de ejercicio de 20) es 23,4 para llamadas de cuatro meses y 24,3 para llamadas de 16 meses. La volatilidad del mercado medida por el índice de volatilidad CBOE (VIX) es de 12,7. Eventos . Ninguna. Las llamadas de cuatro meses expiran en enero, y Robin piensa que la tendencia de los mercados de acciones a terminar el año con una nota fuerte beneficiará a BAC y su posición de opción. Estrategia. Comprar OTM llama a especular sobre un aumento en el stock de BAC. Parámetros de opción. Cuatro meses de 20 llamadas en BAC están disponibles en 0,10, y 16 meses de 20 llamadas se ofrecen en 0,78. Selección de opción. Como Robin quiere comprar tantas llamadas baratas como sea posible, ella opta por los cuatro meses 20 llamadas. Excluyendo comisiones, puede adquirir hasta 10,000 llamadas o 100 contratos, al precio actual de 0,10. Aunque la compra de los 16 meses de 20 llamadas le daría a su opción de comercio de un año adicional para trabajar, cuestan casi ocho veces más que las llamadas de cuatro meses. La pérdida máxima que Robin incurriría es la prima total de 1.000 pagados por las llamadas. La ganancia máxima es teóricamente infinita. Si un conglomerado bancario global lo llama GigaBank viene y se ofrece a adquirir Bank of America por 30 en efectivo en los próximos meses, las 20 llamadas valdrían al menos 10 cada una, y la posición de la opción de Robins valdría 100.000 frescas ( Para un 100 veces el rendimiento de su inversión inicial de 1.000). Tenga en cuenta que el precio de ejercicio de 20 es 20 más alto que el precio actual de las acciones, por lo que Robin tiene que ser bastante confiado en su visión alcista sobre BAC. Mientras que la amplia gama de precios de la huelga y expiraciones puede hacer que sea un reto para un inversor sin experiencia a cero en una opción específica, los seis pasos descritos aquí siguen un proceso de pensamiento lógico que puede ayudar en la selección de una opción para el comercio. El mnemónico PROVES le ayudará a recordar los seis pasos. Disclosure: El autor no poseía ninguno de los valores mencionados en este artículo en el momento de publication. 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Producimos un promedio de 5 a 7 selecciones al mes en condiciones normales de mercado, sin embargo, cuando las condiciones del mercado no son ideales para el comercio de swing, nos mantendremos fuera y produciremos un Mucho menos selecciones. Feliz Año Nuevo 2014. Muchas gracias por tu guía. Le estaba diciendo a un amigo durante el almuerzo de hoy cuánto agradecido estoy con usted. Gracias un billón y puede ser bendecido con mucha alegría, la risa y el amor .. --- Christina Goh, Singapur. Para evitar el error humano y la emoción, cada selección viene con la pérdida exacta de la parada y los puntos que toman ganancia de modo que usted pueda automatizar completamente su cuenta de comercio Cada de nuestra pérdida de la parada y de las ganancias (todos los testimonios son verificables) Tomando puntos ha sido cuidadosamente optimizado a través de 12 años de la vida real de comercio con el fin de optimizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Las condiciones del mercado cambian todos los días. Es por eso que cada selección también será seguido con la actualización de los beneficios diarios y puntos de pérdida de parada que se puede ajustar antes de que el mercado se abre Cada selección se realiza un seguimiento diario con comentarios específicos y recomendaciones hasta que la posición está cerrada Usted nunca está solo y NUNCA Adivinación izquierda Su selección de acciones diarias ofrece rendimientos increíbles Agradezco el hecho de que usted es muy paciente con sus configuraciones. Hizo mi diversión de la negociación de la opción otra vez. Gracias un millón --- Ed Leyson, Los Ángeles, EE. UU. Una vez que usted se suscriba a nuestros servicios, se le enviará un correo electrónico de alerta de selección de stock de acciones diarias diciéndole si hay una selección para el día o no. (Nota: Todos los Testimonios son verificables. Todas las selecciones vendrán con instrucciones específicas y fáciles de entender. Estos incluyen exactamente qué stock o opción de compra, cómo entrar en el comercio, así como los puntos de pérdida y salida recomendados. Nunca estás solo. Estaba con usted cada paso del camino Cada pick viene con: Nombre del stock: El stock específico para comprar opciones sobre el número máximo de contratos: La liquidez se calcula para asegurar que no terminan con una posición enorme que es difícil de vender Proporción de su fondo Para cometer: Se le sugerirá un porcentaje recomendado de acuerdo con el riesgo de mercado evaluado Dónde colocar su pérdida de stop: No hay conjeturas. Un objetivo, punto de pérdida de parada automatizado se da para que usted no necesita monitorear el mercado en todo punto de toma de ganancias: objetivos de beneficios iniciales se dará. Estos objetivos se actualizarán diariamente y se revisarán según sea necesario. Además, la acción que se tomará en una selección se actualiza diariamente en su cuenta antes de que se abra el mercado. De esta manera, podrá obtener ganancias inmediatamente después de la apertura del mercado - justo cuando lo hago Pick Today Is For XYZ Subir No compre más de 30 contratos de XYZs Jan 50 Opciones de compra con no más de 25 de su fondo en el momento prevaleciente Preguntar el precio. Por favor venda la posición para detener la pérdida cuando XYZs último precio es menor de 40. Por favor, vender la posición de toma de beneficios cuando XYZs último precio es superior a 60. Los suscriptores también pueden elegir entre recieving alcista sólo pica Up), las selecciones bajistas solamente (las selecciones de la opción del put en las existencias esperadas para bajar), o ambos. Sí Puede usar las opciones de compra de acciones de Masters para negociar opciones con su cuenta IRA, ya que implica nada más que simple compra de opciones de compra y de compra No hay estrategias complejas de difusión ni estrategias de difusión de crédito necesarias Sólo compra y venta simple de opciones de compra y venta para su éxito financiero Asegúrese de buscar el asesoramiento de su asesor financiero local antes de operar con su cuenta IRA. Opciones implica riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Sólo quiero decir que he estado usando su estrategia para las últimas 2 semanas y tiene que ser la mejor estrategia que he utilizado. Hice 325 la semana pasada Acabo de comprar 3 más selecciones de usted. --- Anthony Riccardi, Connecticut, Estados Unidos. No cambie las opciones antes de Ninguna cuenta comercial No hay conocimiento de la opción No hay problema Usted aprenderá todo sobre el comercio de opciones y se guiará sobre cómo abrir una cuenta comercial a través de nuestra opción básica Trading Workshop GRATIS cuando se suscriba a las opciones de compra de acciones de maestros De hecho, también podría negociar las acciones en sí con nuestras recomendaciones Reg 399 Sólo 99 por mes VENTA Preguntas frecuentes aquí. He intentado un paquete de 3 pick para comenzar el mes pasado. Perdí dinero en la primera selección porque no escuché el consejo. Pero las selecciones 2 y 3 hicieron el dinero y pagaron por el servicio y me hicieron 500 ganancias. El servicio personalizado y la facilidad de acceso me han convencido a unirme al nivel 399 Gracias por toda tu ayuda. Soy nuevo y no sé NADA Pero usted pacientemente me guió a través de todo y me hizo dinero Haga clic para escuchar mi testimonio - --- Timothy Dunn, EE. UU. (Nota: Todos los testimonios son verificables. Por favor, póngase en contacto con el Fundador para su verificación.) Le están dirigiendo a ZacksTrade, una división de LBMZ Securities y un agente de bolsa con licencia. ZacksTrade y Zacks son compañías separadas. El enlace web entre las dos compañías no es una solicitación u oferta para invertir en un determinado tipo de seguridad o tipo de seguridad. ZacksTrade no aprueba ni adopta ninguna estrategia de inversión en particular, ninguna opinión / calificación / informe analista ni ningún enfoque para evaluar valores individuales. Si desea ir a ZacksTrade, haga clic en Aceptar. Si no lo hace, haga clic en Cancelar. Proyección de acciones para elegir las opciones adecuadas Publicado el 29 de enero de 2008 Esta semana, quiero hablar sobre opciones. Más específicamente, me gustaría explicar por qué un buen cajero de valores es la mejor herramienta para escoger las opciones correctas. Independientemente de si youre opciones de compra o escribirlos, no sólo tiene que ser justo en la dirección de las existencias, sino también en su momento. Incluso el más sofisticado de las estrategias de las opciones requiere que el inversionista tenga por lo menos una idea en cuanto a qué la acción o no hará dentro de un cierto período de tiempo. Muchas veces, las personas que compran opciones con más tiempo para estar seguras se ven obligadas a comprar opciones más lejos del dinero debido al costo, lo que en última instancia reduce sus posibilidades de rentabilidad. Sin embargo, al volver a probar una estrategia de selección de acciones para ver si sus acciones suelen subir tan pronto como se identifican, puede comprar menos tiempo y más cerca de las opciones de dinero (mejor). En pocas palabras, puede tomar mejores decisiones en cuanto a qué opciones para entrar. Por ejemplo, supongamos que estaban comprando llamadas si usted sabe que su estrategia de selección de acciones tiene una alta probabilidad de recoger las existencias que suben en las primeras semanas, no tendrá que gastar su dinero en opciones de compra con el tiempo excesivo. (Como usted sabe, el tiempo realmente cuesta dinero cuando se trata de opciones, es decir, el valor del tiempo o valor extrínseco). Y cuanto menos tiempo innecesario comprar, más dinero tendrá que gastar en comprar una opción que está más cerca del dinero o incluso en el dinero. No voy a entrar en una lección de opciones en este artículo, pero demasiadas personas tratan la compra de opciones como un billete de lotería. Theyll comprar las opciones más baratas (por lo general significa varias huelgas fuera de la moneda) y la esperanza de un movimiento explosivo (que theyll necesidad si theyre demasiado lejos fuera de la moneda). Desafortunadamente, estos movimientos a menudo nunca llegan. E incluso cuando lo hacen, muchas veces por vencimiento, su valor de tiempo se ha erosionado sin ningún valor intrínseco en absoluto. Digamos que la acción XYZ se está negociando a 50. Y las opciones están expirando en cinco semanas. Hay una llamada de 45 en el dinero a 5,60 (lo que significa que cuesta 560) una llamada de 50 en el dinero va para 2,20 (220) un 55 fuera de la llamada de dinero va para 1,50 (150) y un 60 Llamada que va para .75 centavos (75). La llamada tiene 500 de valor intrínseco (la diferencia entre el precio de las acciones subyacentes y el precio de ejercicio) y 60 de valor temporal o valor extrínseco (cantidad del precio de las opciones que es mayor que el valor intrínseco). La llamada 50 tiene 0 (cero) valor intrínseco y está totalmente compuesto de valor extrínseco (valor 220). Las llamadas 55 y 60 también tienen valor intrínseco cero y sólo valor de tiempo también (150 y 75 respectivamente). La dinámica interesante es que el valor temporal o el valor extrínseco disminuye a medida que se acerca la fecha de vencimiento. En otras palabras, a medida que pasa el tiempo, su opción está perdiendo su valor de tiempo. Para completar este ejemplo, permítanme repasar algunos escenarios. Digamos que al vencimiento, la acción XYZ cierra a los 50. La llamada 45 vale 500 por una pérdida de 60 o 11. Por qué? A la expiración, theres 500 de valor intrínseco a la izquierda. Pero el valor de 60 de valor de tiempo ha marcado lejos por una pérdida de 60. Así que fuera de su inversión de 560, se obtiene 500 de la espalda. La llamada de 50 vale 0 para una pérdida de 220 o 100. Que 220 fue todo el valor de tiempo y se ha utilizado todo. Las llamadas 55 y 60 también expirarán sin valor, cada una por una pérdida de 100. La misma historia. Si bien es cierto que si se gasta menos en una opción, su riesgo absoluto es menor, ya que sólo puede perder lo que pones pulg Pero la peor opción que compra, menos probabilidad hay que la acción alcanzará y superará su precio de ejercicio en vencimiento. (Menos pérdidas monetarias potenciales por opción, pero menos probabilidad de hacer cualquier cosa). Digamos que XYZ hace sólo un movimiento mediocre de 2 para cerrar en 52. A la expiración, la llamada 45 sería 700, lo que significa que tiene una ganancia de 140 o 25. Así que obtendrá su 560 de vuelta, además de un extra de 140. La llamada de 50, a pesar de XYZs 2 mover, realmente habría perdido dinero. La llamada de 50 ahora valdría solamente 200. Pero recuerde, usted pagó 220 por él. El movimiento le dio 200 de nuevo valor intrínseco, pero todo el valor de tiempo que usted compró (220worth) habría marcado lejos. El resultado neto habría sido una pérdida de 20 por una disminución de 9. Así que fuera de su inversión 220, youll volver 200 de la misma. Las 55 y 60 llamadas expiran sin valor para una pérdida de 100 en cada uno. Esta vez le permite decir XYZ va a 55. La llamada 45 ahora vale 1,000 al vencimiento. Eso es una ganancia de 440 o un aumento de 79. (1,000 - 560 de inversión 440 de ganancia.) Así que obtendrá su 560 de vuelta, más un extra de 440. Buen comercio. La llamada 50 tendrá un valor de 500. Eso es una ganancia de 280 o un aumento de 127. Excelente. Usted consigue su espalda 220, además de un 280 extra. Pero en un movimiento de 5 acciones, su opción capturado sólo la mitad de eso. Las llamadas de 55 y 60, a pesar de XYZs 5 run-up, ambos caducan sin valor. Sí, incluso la llamada. No tiene valor intrínseco ni valor de tiempo, así que no vale nada. Esta vez, digamos XYZ dispara hasta 10 para cerrar a los 60 por vencimiento. La convocatoria será de 1.500. (1,500 - 560 de inversión 940 de ganancia o un aumento de 168). Obtenga su 560 de vuelta, además de un adicional de 940. Impresionante. La llamada 50 también le fue bien. Ahora vale 1,000. (1.000 - 220 de inversión 780 de ganancia o un aumento de 355). Usted obtiene su espalda 220, además de un 780 adicional. La llamada 55 es finalmente rentable como su ahora vale 500. Así que su ganancia es de 350. (500 - 150 de inversión 350.) Eso es un aumento de 233, pero un poco decepcionante ya que sólo tienes Alrededor de 3,50 de valor de un movimiento de 10. La verdadera decepción es para la llamada 60. Una vez más, expira sin valor ya que todo su valor de tiempo se ha marcado dejando su valor en 0 - cero. Por supuesto, la estrategia de llamadas fuera del dinero será una gran puntuación si hay un gran movimiento y tienes muchas opciones. Pero a falta de eso, el barato, fuera de las llamadas de dinero a menudo expira con una pérdida de 100. Ay. Y cuánto dinero está usted realmente dispuesto a comprometerse con un juego fuera del dinero, sabiendo que las probabilidades están tan apiladas en su contra. Desafortunadamente, eso es lo que mucha gente hace. Y porque racionalizan que pueden conseguir varias opciones más baratas para el precio de una realmente buena, theyll pasan a menudo igual de mucho y lo pierden TODO. Y si usted compra más tiempo (más tiempo hasta la expiración) las opciones costarán aún más para una pérdida potencialmente incluso más grande. De hecho, cada uno de los escenarios anteriores habría hecho lo mismo. Así que volviendo a mi punto una vez que tenga una idea de lo buena que es su estrategia de selección en la selección de los ganadores y la rapidez con que se mueven una vez que han sido identificados, a continuación, puede elegir la mejor opción para darle la mayor probabilidad de éxito. Por ejemplo, qué pasaría si supiera que su estrategia de selección seleccionó acciones que tenían una alta probabilidad de subir en las próximas semanas? No necesitaría comprar dos meses o tres meses o seis meses de tiempo. Y entonces podría gastar su dinero en conseguir más cerca de fuera del dinero o, mejor aún, una opción en el dinero o en el dinero. Personalmente, me gusta mirar opciones como simplemente una manera más barata de invertir en acciones. Porque si compré 100 acciones de un stock de 90, thatd costó 9.000. Pero si compré una opción de compra de 85 con 4-6 semanas a la izquierda mientras que la acción estaba en 90, la identificación tiene el derecho de comprar 100 partes de esa acción en 90. E identificación apenas tiene que pagar cerca de 5.50 a 7.00 (550 a 700 ) Para hacerlo. (Por supuesto, hay otras consideraciones a la fijación de precios de las opciones que están más allá del alcance de este artículo, pero se obtiene la idea.) Los beneficios de mis preferencias en el dinero son si la acción se fue de costado, Id mantener la mayoría de Mi inversión ya que mi opción se compone principalmente de valor intrínseco. Si subiera un poco, mi opción tendría una gran oportunidad de ganar. Si se movió muy bien (como Id esperado), Id obtener la parte de los leones de la mudanza. Y si se derrumbó, mi exposición máxima se limitaría a mi precio de compra. (Y aún menos si vendí antes de la caducidad.) Qué significa todo esto? Asegúrese de que la pantalla de buenas poblaciones. Y asegúrese de saber cuál es la probabilidad de que esas poblaciones se muevan, digamos en la siguiente semana o mes, etc. Y la única manera de saber realmente es volver a probar sus estrategias de cribado. De esta manera, incluso una estrategia de opción crummy tendrá entonces una mejor oportunidad de beneficios. Pero con un mejor conocimiento de su potencial de movimiento de acciones, puede emplear una estrategia de opción mejor para mayores ganancias. Heres una manera fácil de empezar. En el Asistente de Investigación, algunas de nuestras estrategias mejores y más ganadoras vienen cargadas con el programa. Simplemente agregue el filtro opcionales (lo que significa que estas acciones tienen opciones). Añadir el filtro opcionales a estas estrategias y luego ir a buscar las mejores opciones. He aquí tres acciones opcionales, de algunas de mis estrategias favoritas de clasificación de acciones (para el 29/01/08): (BKE - Informe de instantáneas) Buckle Inc. (desde la pantalla de la media móvil de la pantalla sow102050200ma) FFH Fairfax Financial (desde la pantalla Winning Ways) ) NWA Northwest Airlines (desde la pantalla Big Money) Obtenga el resto de las acciones de cada una de estas pantallas y comience a tomar mejores decisiones sobre acciones y opciones hoy en día. Y recuerde, la clave para la recolección de valores exitosa es descubrir las pantallas que han producido resultados rentables en el pasado. Y la clave para una mejor selección de opciones es saber qué esperar de sus acciones (y cuándo). Y cómo lo sabrás Al hacer un backtesting Haz clic aquí para obtener más información sobre nuestra versión de prueba gratuita para el programa de selección de acciones y el programa de backtesting del Asistente de Investigación. Divulgación: Los funcionarios, directores y / o empleados de Zacks Investment Research pueden poseer o haber vendido valores cortos y / o mantener posiciones largas y / o cortas en opciones que se mencionan en este material. Una empresa afiliada de asesoría de inversiones puede poseer o haber vendido valores cortos y / o mantener posiciones largas y / o cortas en opciones que se mencionan en este material. Noticias de la Compañía para el 07 de octubre de 2016 L Brand Comps Up en Septiembre, Octubre Ver nuevas y prometedoras acciones de venta fuertes para el 23 de septiembre Nuevas acciones fuertes de venta para el 16 de septiembre Bear of El día: La hebilla (BKE) Otras noticias para (FRFHF, BKE) Tiempo de la reunión para Gap y los pares de la tienda de ropa Twitter y la caída de Wal-Mart ICU Medical y el salto de la investigación de Lam Los resultados de ventas de la misma tienda se resbalan nuevamente Zacks lanza 7 mejores existencias para 2017 Zacks 1 Rank Top Movers para el 9 de octubre de 2016 Zacks 1 Rank Top Movers Zacks 1 Rank Top Movers for 10/09/16 Enlaces rápidos Servicios Mi cuenta Recursos Soporte al cliente Síguenos La investigación de Zacks se divulga encendido: Investigación de la inversión de Zacks es un negocio acreditado BBB BBB. Copyright 2016 Zacks Investment Research En el centro de todo lo que hacemos es un fuerte compromiso con la investigación independiente y compartir sus descubrimientos provechosos con los inversores. Esta dedicación a dar a los inversores una ventaja comercial llevó a la creación de nuestro probado Zacks Rank sistema de clasificación de valores. Desde 1988 casi triplicó el SampP 500 con una ganancia media de 26 por año. Estos retornos abarcan un período de 1988 a 2015 y fueron examinados y comprobados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, una firma de contabilidad independiente. Visite el rendimiento para obtener información sobre los números de rendimiento mostrados anteriormente. Visite www. zacksdata para obtener nuestros datos y contenido para su aplicación móvil o sitio web. Precios en tiempo real de BATS. Citas diferidas de Sungard. Los datos de NYSE y AMEX tienen al menos 20 minutos de retraso. Los datos de NASDAQ tienen al menos 15 minutos de retraso.