Una compilación de lo mejor de Daryl Guppy Daryl Guppy ha sido uno de los principales expertos de Australias en el comercio de acciones y gráficos durante casi 20 años. Su primer libro, el comercio de acciones, sigue siendo una lectura obligada para las personas que quieran aprender sobre el mercado y es ampliamente aceptado como el libro de comercio más vendido de todos los tiempos en Australia. Guppy Trading contiene análisis detallados de muchos temas, incluyendo: hacer transacciones eficaces basadas en eventos de noticias y la aplicación avanzada de comercio informado de la Media Móvil Móvil de Guppy para evaluar la verdadera fuerza de una tendencia de cómo establecer y mejorar los puntos de entrada, En los mercados volátiles la negociación efectiva de los mercados internacionales integrando con seguridad los derivados para impulsar los retornos de la cartera. Guppy Trading contiene 23 de los capítulos más duraderos e importantes de los libros anteriores de Guppys, completamente revisados, y los combina con 10 capítulos enteramente nuevos. Estos nuevos capítulos detallan nuevos métodos e instrumentos comerciales que han sido desarrollados para crear oportunidades adicionales y asegurar la supervivencia en mercados modernos interconectados. Este amplio compendio es una lectura crítica para los comerciantes que buscan maximizar sus retornos. Encontrar este libro en amazon aquí Descargar MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd. MetaTrader 5 - Indicadores GMMA - indicador para MetaTrader 5 Descripción: Daryl Guppy es un comerciante profesional y autor de Trend Trading. Tácticas de negociación y una mejor negociación de valores: dinero y gestión de riesgos. Dirige seminarios sobre comercio en Australia, Asia, China y Estados Unidos. El Promedio Móvil Múltiple de Guppy (GMMA) es un indicador basado en las relaciones entre grupos de promedios móviles. Cada grupo de medias móviles en el indicador de GMMA brinda información sobre el comportamiento de dos grupos de mercado dominantes: los comerciantes y los inversores. Este indicador permite a un comerciante entender las relaciones de mercado mostradas en el gráfico y así elegir los métodos y herramientas de negociación más apropiados. El indicador GMMA está diseñado para entender la naturaleza del movimiento de tendencia sobre una base diaria o intradía. La actividad de los comerciantes implícitos se rastrea utilizando un grupo de promedios móviles a corto plazo. Los comerciantes siempre comienzan un cambio de tendencia. Sus acciones impulsan los precios hacia arriba en previsión de un cambio de tendencia de abajo hacia arriba. Su actividad se muestra en un grupo de promedios móviles exponenciales de 3, 5, 8, 10, 12 y 15 períodos. La tendencia continúa, sólo si otros compradores también entran en el mercado. Las tendencias fuertes son apoyadas por los inversores a largo plazo. Los inversores requieren más tiempo para reconocer un cambio de tendencia, pero siempre siguen a los comerciantes. Seguimos la actividad de inversores implícitos, usando un grupo de medias móviles a largo plazo. Este grupo incluye medias móviles exponenciales de 30, 35, 40, 45, 50 y 60 periodos. Indicador GMMA utilizado en seis situaciones comerciales: Desviaciones estándar de tendencias Unirse a la tendencia Utilizar la debilidad de los precios Rally y tendencia brekout Elegir la mejor salida Burbujas comerciales. Los algoritmos de suavizado se pueden seleccionar entre las diez posibles versiones: SMA - media móvil simple EMA - media móvil exponencial SMMA - media móvil suavizada LWMA - media móvil ponderada lineal JJMA - media adaptativa JMA JurX - suavizado ultralinear Parma - suavizado parabólico T3 - Tillsons exponencial múltiple Suavizado VIDYA - suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chandes AMA - suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufmans. Debe tenerse en cuenta que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente para diferentes algoritmos de suavizado. Para JMA es una variable de fase externa que cambia de -100 a 100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es un periodo de oscilador CMO y para AMA es un periodo EMA lento. En otros algoritmos, estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el período EMA rápido es un valor fijo y es igual a 2 por defecto. La relación de elevación a la potencia también es igual a 2 para AMA. El indicador utiliza las clases de biblioteca SmoothAlgorithms. mqh (debe copiarse a la terminaldatafolderMQL5Include). El uso de las clases se describió detalladamente en el artículo Serie de precios promedio para cálculos intermedios sin utilizar tampones adicionales. Imagen: Indicador de los parámetros de entrada: Traducido del ruso por MetaQuotes Software Corp. Código original: www. mql5 / ru / code / 692Utilizando el Indicador Guppy Múltiple de Media Móvil (GMMA) Una de las cosas más frustrantes acerca de la construcción de un sistema de comercio puede ser el absoluto Libertad de usar los indicadores y valores que te gusten. Si bien inicialmente puede parecer positivo, las combinaciones virtualmente ilimitadas de variables pueden llegar a ser abrumadoras. Por ejemplo, si te gusta el concepto del sistema SPY 10/100 SMA Long Only que he cubierto, puedes implementarlo usando cualquiera de los dos promedios móviles simples que te gusten, pero cuales dos deberías usar El Indicador GMMA El Promedio Móvil Múltiple de Guppy GMMA) indica una alternativa interesante a usar cualquier variable que usted tenga gusto. Desarrollado por el comerciante australiano Daryl Guppy, el GMMA implementa 12 diferentes medias móviles exponenciales (EMAs) en un esfuerzo por analizar el comportamiento de un mercado en múltiples niveles. Guppy agrupa a los EMAs en dos categorías. Los seis primeros se consideran a corto plazo y los otros seis se consideran a largo plazo. Los EMAs de corto plazo utilizados son 3, 5, 8, 10, 12 y 18. Los EMAs a largo plazo utilizados son 30, 35, 40, 45, 50 y 60. Los EMAs a largo plazo representan los intereses y comportamientos De los inversores que han adoptado un enfoque a largo plazo para un mercado determinado. Los EMAs de corto plazo representan a los comerciantes, o especuladores, que están tratando de capturar ganancias a corto plazo. GMMA Crossover Systems El método más simple para usar el indicador Guppy Multiple Moving Average es intercambiar un sistema básico de crossover de promedio móvil usando los doce de los GMMA EMA. Este sistema se compraría cuando todos los EMAs a corto plazo se cruzan por encima de todos los EMAs a largo plazo, y se venden cuando los EMA a corto plazo se cruzan por debajo de los EMAs a largo plazo. Guppy ha sugerido que este sistema podría ser programado en su software de comercio mediante el seguimiento de la suma de los seis EMAs a corto plazo contra la suma de los seis EMAs a largo plazo. Cuando la suma de los EMAs de corto plazo cruza por encima de la suma de los EMAs a largo plazo, se generaría una señal de compra. GMMA Trend Strength Otra aplicación del indicador GMMA lo está utilizando para analizar la fuerza de una tendencia actual, o para orientar puntos de entrada adicionales dentro de una tendencia. Esto puede hacerse analizando cómo las diferentes EMA interactúan entre sí. Tanto las tendencias a largo plazo como a corto plazo se consideran estables cuando cada una de sus líneas EMA está separada por una distancia uniforme. Si las seis EMAs de largo plazo comienzan a aplastarse, la tendencia a largo plazo se ha vuelto vulnerable. Si las líneas EMA a corto plazo comienzan a separarse cada vez más entre sí, es probable que el mercado experimente una situación de burbuja y los comerciantes deben ser cautelosos. GMMA Ejemplos SPY Mirando las líneas de GMMA en la carta actual del SPY, podemos ver una serie de estos principios en acción. Obsérvese cómo los EMAs de largo plazo se estaban negociando con respecto al otro en noviembre y diciembre del año pasado cuando las líneas de corto plazo cruzaban a través de ellos. Este fue el comienzo de la nueva tendencia alcista. Luego, los EMAs de largo plazo se expandieron con respecto al otro a medida que avanzaba la tendencia alcista. Los EMAs de largo plazo se negociaron nuevamente a finales de junio, lo que indica una debilidad, pero desde entonces se han separado más. También es interesante observar que en cada uno de los altos y bajos relativos, los EMA de corto plazo más rápidos abrieron brechas más grandes sobre los EMA de corto plazo ligeramente más lentos. Esto se puede ver en el punto más bajo a finales de noviembre, ya la altura relativa a mediados de mayo. Negociar los cruces de las líneas a largo plazo ya corto plazo habría establecido una posición larga en diciembre que habría durado todo el camino hasta junio, bloqueando la mayor parte de la tendencia rentable de este año. Después de unas pocas semanas, la tendencia alcista se reanudó a principios de julio y actualmente se mantendría en una posición larga. FXI Trading el indicador de GMMA en la carta de FXI habría resultado en algunas señales más este año. Casi todos ellos habrían resultado en operaciones rentables. La posición larga señalada en diciembre habría retenido la mayor parte de sus ganancias cuando fue vendida en febrero. Entonces, una posición corta establecida a finales de febrero habría terminado rentablemente a finales de abril. La posición larga desencadenada en mayo se habría vendido cerca del punto de equilibrio, pero la posición corta señalada en junio habría producido un beneficio cuando se vendiera en julio. ComentariosGuppy Multiple Moving Average - GMMA DEFINICIÓN de Guppy Multiple Moving Average - GMMA Un indicador utilizado en el análisis técnico para identificar las tendencias cambiantes. La técnica consiste en combinar dos grupos de promedios móviles con diferentes períodos de tiempo. Un conjunto de promedios móviles en el promedio móvil de Guppy (GMMA) tiene un marco de tiempo relativamente breve y se utiliza para determinar la actividad de los comerciantes a corto plazo. El número de días utilizados en el conjunto de promedios a corto plazo suele ser de 3, 5, 8, 10, 12 o 15. El otro grupo de promedios se crea con períodos de tiempo extendidos y se utiliza para medir la actividad de los inversores a largo plazo . Los promedios a largo plazo usualmente usan períodos de 30, 35, 40, 45, 50 ó 60 días. La relación entre los dos conjuntos de promedios móviles se utiliza por los comerciantes para determinar si la perspectiva de los comerciantes a corto plazo se alinea con los inversores que tienen una perspectiva a más largo plazo. Las tendencias cambiantes se identifican cuando los dos grupos de promedios móviles se cruzan. Una tendencia alcista está presente cuando los promedios móviles a corto plazo están por encima de los promedios a largo plazo. Por el contrario, una tendencia bajista ocurre cuando los promedios a corto plazo están por debajo de los promedios a largo plazo. Este término recibe su nombre de Daryl Guppy, un comerciante australiano que se acredita con su development. Trading con el indicador Gmma y la importancia de Backtesting Si hay una actividad relacionada con el comercio que realmente me gusta hacer es la creación de estrategias mecánicas simples que tienen una estadística Y puede ser utilizado con éxito por cualquier persona, independientemente del nivel de experiencia en el mundo del comercio en general, y Forex en particular. Este mes he echado un vistazo a un indicador de media móvil llamado GMMA (Guppy Multiple Moving Average), e intenté llegar a una estrategia rentable, basada en unas simples reglas. Aunque esta herramienta (desarrollada por el trader australiano Daryl Guppy) no está disponible en la plataforma jForex de Dukascopy, puede aplicarse fácilmente a sus gráficos, ya que consiste simplemente en dos grupos de medias móviles exponenciales (EMA) . Los promedios más rápidos son 3, 5, 8, 10, 12 y 15 EMA, mientras que los más lentos son 30, 35, 40, 45, 50 y 60 EMA. La manera en que usted negocia con el GMMA no es por el cruce típico del promedio móvil que usted esperaría, sino analizando e interpretando la interacción entre los dos grupos (por ejemplo, si la distancia entre ellos es compresión o expansión) y también entre los diferentes EMA dentro de cada grupo. Sin embargo, puesto que creo que mirar las cosas de manera diferente a la mayoría de la gente es una buena manera de aumentar sus probabilidades de éxito, ignoré las interpretaciones habituales de GMMA y me enfocé en desarrollar algo más fácil de sistematizar y sin ningún tipo de subjetividad. Ingredientes de este sistema mecánico Al desarrollar esta estrategia reemplazo los EMAs del grupo más rápido para SMAs (media móvil simple), porque los EMAs reaccionarán más nerviosamente al mercado y terminarán por desencadenar demasiados oficios, o cerrar prematuramente los ya existentes. Coloque 3, 5, 8, 10, 12 y 15 SMA en sus cartas. Puede utilizar colores ligeramente diferentes para distinguirlos fácilmente, Por ejemplo, diferentes tonos de azul. Lugar 30, 35, 40, 45, 50 y 60 EMA. Agregue un ATR 10, esto medirá la volatilidad y nos ayudará con el dimensionamiento de la posición y la colocación de la parada de la pérdida. Tiempo: No recomiendo usar nada más corto que 1 hora de velas, porque en los plazos más cortos hay demasiado ruido de los precios que siempre tienen un impacto muy negativo al usar promedios móviles. Recomendar pares: cualquier par que las tendencias bien, tiene mucha liquidez y como pocos picos de precios como sea posible, se puede utilizar. Eso es básicamente todos los mayores. Reglas de la estrategia El objetivo de esta estrategia es activar las operaciones sólo cuando hay una clara tendencia en el mercado, en todos los plazos. Ir LARGO cuando al cierre de la actual vela todos los promedios móviles están correctamente alineados en una dirección de tendencia alcista, en orden creciente. EMA 3 será más alto que EMA 5, éste será más alto que EMA 8 y luego EMA 10, hasta llegar a SMA 60: Ir corto cuando ocurre lo contrario, y las 12 medias móviles se alinean en orden decreciente: Open trades Se salen cuando se golpea la pérdida de parada inicial, o más probablemente si una o más de las medias móviles ya no están correctamente alineadas al final de la vela (siempre espere a que la vela se cierre). Por ejemplo, una posición larga sería cerrada si la EMA 8 pasaba por debajo de la EMA 10, incluso si todas las otras mantuvieron su alineación: La pérdida de parada inicial se coloca en 2 x ATR 10. Así que si ATR 10 es 75 pips, La pérdida sería colocado 150 pips del precio de entrada. Todas las operaciones se introducen al abrir la siguiente vela. Por ejemplo, si al cierre de la vela de las 10 am todas las medias móviles apuntan a una tendencia alcista, entonces se abre una posición larga cuando la vela de las 11 am comienza. Gestión del dinero y tamaño de la posición No recomiendo tamaños de lote fijo en absoluto, los mercados son dinámicos y por lo que debe ser sus operaciones. Como de costumbre con todas mis estrategias, incluyo una calculadora de gestión de dinero de Excel, que usaremos para colocar la pérdida de stop y determinar el tamaño de posición, basado en la volatilidad, el tamaño de la cuenta de negociación y cuánto queremos arriesgar por operación. Así intercambiamos posiciones más pequeñas cuando el mercado es más volátil y más grande cuando el mercado está tranquilo. Además, al combinar los beneficios y negociar posiciones más grandes cuanto mayor sea la cuenta (y lo contrario si empezamos a perder), conseguimos una tasa de rendimiento más alta que si cambiamos la misma cantidad todo el tiempo. Esta calculadora que desarrollé ha sido descrita en otros artículos que escribí, si tiene alguna duda por favor revise este artículo Cómo calcular el tamaño de la posición y normalizar la volatilidad. O simplemente publicar una pregunta aquí. Así es como se ve la calculadora: Siempre hago unos cuantos ajustes, para adaptarla mejor a cada sistema que creo, puedes descargar esta calculadora de meses AQUÍ (necesitas Excel para abrirla). Hice un backtest manual de esta estrategia en un gráfico diario EUR / USD durante los últimos 10 años, desde el 17 de abril de 2003 hasta el 17 de abril de 2013. Se tomó 1 pip de cada posición, por spread y comisiones, y el riesgo por trade Era 4 del saldo de la cuenta. Tenga en cuenta que esta estrategia se puede utilizar en cualquier marco de tiempo, he utilizado gráficos diarios, porque eso es lo que el comercio en mi cuenta en vivo, y yo estaba buscando para ver si podría agregar esta estrategia a mi colección de sistemas. Esta estrategia no desencadenó que muchos oficios, 120 en 10 años. Teniendo en cuenta que hay alrededor de 250 velas diarias en un año (2500 durante todo el período de prueba), theres aproximadamente una señal de comercio cada 21 velas, en promedio. Si en lugar de los gráficos diarios que utiliza cada hora, se podría esperar alrededor de 1 señal de comercio por día. Si alguien quiere una lista de algunas operaciones realizadas en el backtest, por favor hágamelo saber en los comentarios a continuación. Riesgos 4 por comercio el sistema produjo un rendimiento positivo total de 51, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 4,21, mientras que la reducción máxima fue de 32,1. A diferencia del artículo de los últimos meses, donde los resultados de esa estrategia superaron mis expectativas, esta vez tengo que admitir que estoy decepcionado. Aunque los primeros 5-6 años de la prueba fueron muy buenos, los años siguientes produjeron muchas pérdidas, lo que causó esa gran reducción. El sistema parece tener un borde positivo (y en un mercado de suma negativa incluso rompiendo incluso es bueno), aunque pequeño. Mi mayor decepción viene del factor de ganancia (aunque cualquier cosa por encima de 1 es rentable), no el CAGR, porque si hubiera utilizado velas por hora que solo habría aumentado significativamente el CAGR (y la reducción un poco también), porque habría Mucho más oficios y tiempo para componer los beneficios. Cómo mejorar aún más el sistema Casi al final del backtest, comencé a darse cuenta de que colocar la pérdida de stop en ATR 10, casi con seguridad, funcionaría mejor que 2 x ATR 10, porque hubo algunas grandes pérdidas que podrían haber sido Parcialmente evitado. Si lo hacemos también debemos reducir el riesgo por comercio a 2. También pensé en añadir un promedio móvil a muy largo plazo, posiblemente 200 SMA, y sólo abrir órdenes en la dirección de ese MA. Otro filtro podría ser los retrocesos de Fibonacci, lo que nos mantendría fuera de un comercio si había una ración importante cerca del precio de apertura. Todas estas mejoras podrían potencialmente dar un impulso al factor de beneficio, probablemente volveré a esta estrategia en algún momento en el futuro, con más pruebas. Las palabras finales y por qué backtesting es tan importante Después de comprobar los resultados, y darse cuenta de que no eran tan buenos como esperaba (yo estaba contando con un factor de ganancia de al menos 1,5), tenía dos opciones: por un lado podría haber descrito el (Sin los resultados de backtesting), diciendo lo bien que creía que iba a funcionar y la mayoría de la gente lo calificaría y me felicitaría por una estrategia tan buena por otro lado, podría incluir el backtesting, por lo tanto admitir, no es tan sorprendente Sistema después de todo (aunque todavía late más de 95 del mercado). Pero al hacerlo, yo estaría proporcionando un servicio mucho mejor a la comunidad, así que la opción correcta es obvia. La lección aquí es simple, cuando usted piensa que tiene una gran idea, pruébela extensivamente antes de operarla en una cuenta real. Y si ves un sistema desarrollado por otro comerciante pídale que le proporcione un backtest, porque sin uno realmente no sabes si lo que parece una gran estrategia es realmente bueno, o simplemente una manera de perder dinero muy rápido. Sin backtest ninguna estrategia. Sí, el rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro, pero cuando se hace correctamente backtesting proporciona una buena idea si un sistema / enfoque dado es rentable o no. Porque sin backtesting, qué más hay para darnos alguna confianza de que una idea funciona. ) Muchas veces me pasó a mí que tenía lo que parecían ser grandes ideas, sólo para que fracasaran por completo al hacer un largo backtest. ) Las medias móviles pueden ser peligrosas, pero como la mayoría de las cosas en el comercio también pueden resultar muy útiles, todo depende de cómo se utilizan :) Por ejemplo, algunas personas aman Elliot Waves, pero para mí nunca funcionaría, pero Tal vez un día mal explicar en detalle por qué no me gusta Elliot Waves. ) Moviéndose a lo largo de los promedios móviles: P Buen artículo, bien explicado. Me gustó la parte de los backtests. Debemos considerar que el mercado cambia con el tiempo y que algunas estrategias tienen buenos resultados en una situación de mercado, pero fallan en otras. El mercado cambió durante los últimos años, y las viejas estrategias que tienen gran éxito no trabajan ahora. Pero podemos aprender con ellos y adaptarlos a los nuevos tiempos :) Mantener el buen trabajo yap parece muy profesional este artículo. Veo rara vez este tipo de trabajo aquí y espero para ti un lugar mejor este mes
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